VIP Üyelik Gerekli
Bu araç VIP üyelere özeldir. Tüm premium araçlara erişmek için VIP üye olun.
VIP Üye Ol Geri Dön
Risk Yönetimi
VIP
Drawdown Simülatörü
Ardışık kayıp serilerinin kasanıza olan matematiksel etkisini simüle edin. Equity curve, Monte Carlo ve toparlanma analizi.
Simülasyon Parametreleri
Toparlanma Referans Tablosu
| Drawdown % | Toparlanmak için gereken % | Değerlendirme |
|---|---|---|
| %5 | +%5.3 | Düşük |
| %10 | +%11.1 | Düşük |
| %15 | +%17.6 | Düşük |
| %20 | +%25 | Orta |
| %25 | +%33.3 | Orta |
| %30 | +%42.9 | Orta |
| %40 | +%66.7 | Yüksek |
| %50 | +%100 | Yüksek |
| %60 | +%150 | Kritik |
| %75 | +%300 | Kritik |
| %90 | +%900 | Kritik |
Drawdown İstatistikleri
%50 kayıp için toparlanmak için %100 kazanmak gerekir.
%25 kayıp için toparlanmak için %33 kazanmak gerekir.
Her işlemde %2 risk ile 10 ardışık kayıp → toplam %18 kayıp.
Profesyoneller maksimum %10-15 drawdown limiti koyar.
Monte Carlo, şans faktörünü dahil ederek olası en kötü senaryoyu gösterir. Equity curve en kötü/en iyi/medyan yolları gösterir.
MAE Açıklaması
Max Adverse Excursion: Herhangi bir trade serisinde ulaşılan maksimum kümülatif kayıp. Monte Carlo en kötü yolu gösterir.
İlgili Araçlar