Kelly Kriteri Hesaplayıcı

Kazanma olasılığınıza ve ödül/risk oranınıza göre optimal pozisyon büyüklüğünüzü hesaplayın. Monte Carlo simülasyonu ve risk-of-ruin analizi dahil.

Kelly Parametreleri

Kazanma Olasılığı 55%

Ödül/Risk Oranı (R:R) 2.0

Kasa Büyüklüğü (USDT)

Kelly Fraksiyonu

Geçmiş İşlem Modu

Son işlemlerinizi girin, gerçek win rate ve ortalama R:R hesaplansın.

Kelly Kriteri Nedir?

1956'da John Kelly tarafından geliştirilmiş, uzun vadede sermaye büyümesini maksimize eden formüldür.

f* = (b×p - q) / b
p=kazanma, q=kaybetme, b=ödül/risk

Pratikte Half Kelly önerilir. Full Kelly çok yüksek volatilite yaratır.

Kelly negatif çıkıyorsa, bu işlem beklenen değeri negatiftir. GİRMEYİN.

Monte Carlo simülasyonu, binlerce senaryoda Kelly uygulamasının olası sonuçlarını gösterir.

İlgili Araçlar